Positive Korrelationsdefinition
Positive Korrelation ist die positive Beziehung zwischen zwei Variablen, bei der die Bewegungen von Variablen positiv verknüpft sind und daher, wenn eine Variable steigt und die andere Variable ebenfalls steigt, und umgekehrt.
Erläuterung
- Es ist der Grad, in dem zwei Variablen ähnlich wirken. Angenommen, es gibt eine positive Korrelation von beispielsweise 1 zwischen zwei Variablen. Dann bedeutet dies, dass beide Variablen genau gleich wirken. Wenn einer um 10% steigt, steigt auch der andere um 10% und umgekehrt.
- Eine Korrelation von +0,5 bedeutet, dass wenn eine Variable um 10% steigt, die andere Variable um 5% steigt. Es gibt uns also den Grad der Abhängigkeit einer Variablen von einer anderen. Es ist sehr wichtig, die Finanzkrise vorherzusagen und die Aktienkurse zu bestimmen. Es kommt von der Kovarianz.
- Die Kovarianz gibt die Richtung der linearen Beziehung zwischen zwei Variablen an. Die Kovarianz kann beliebige positive und negative Werte annehmen.
- Angenommen, die Kovarianz zwischen den Variablen X und Y beträgt 1000, und die Kovarianz zwischen den Variablen M und K beträgt 2000. Wenn Sie 1000 und 2000 sehen, können Sie sagen, dass sowohl XY als auch MK positiv miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn einer steigt, steigen auch andere, aber man kann nicht sagen, dass die Beziehung zwischen MK doppelt stark ist als die Beziehung zwischen XY. Kovarianz gibt also nur die Richtung vor. Die Korrelation ist die standardisierte Form der Kovarianz, die zwischen +1 und -1 liegt. Es gibt sowohl Richtung als auch Stärke.
COV (X, Y) = Kovarianz zwischen X und Y.
- SDX = Standardabweichung von X.
- SDY = Standardabweichung von Y.
Typen
Es gibt hauptsächlich drei Arten positiver Korrelationen -
# 1 - Starke Korrelation (+1.0)
Wenn sich eine Variable in eine Richtung bewegt, dann bewegen sich auch andere Variablen in genau demselben Maße in genau dieselbe Richtung, dann ist das stark. Es reicht von größer als "+0,8" bis "+1,0". Eine Korrelation von +1 zeigt an, dass die Variablen perfekt positiv korreliert sind. Bedeutet, wenn sich eine Variable um 10% bewegt, bewegen sich auch andere Variablen um 10% in die gleiche Richtung. Es gibt also sowohl die Kraft als auch die Richtung.
# 2 - Mittlere Korrelation (+0,5)
Wenn sich eine Variable in eine Richtung bewegt, bewegen sich auch andere Variablen in dieselbe Richtung, aber ihr Grad ist nicht der gleiche. Angenommen, eine Aktie stieg um 10% und eine andere um 5%. Dann bewegen sich beide Aktien in die gleiche Richtung, aber die Größe ist nicht gleich.
# 3 - Geringe Korrelation (+0,2)
Hier bewegen sich beide Variablen in die gleiche Richtung, aber der Grad ist sehr unterschiedlich. Wenn eine Variable eine Rendite von 10% ergibt, kann eine andere eine Rendite von 2% ergeben. Wenn man das sieht, kann man einfach vorhersagen, dass sie sich in die gleiche Richtung bewegen werden, aber die Bewegung ist wirklich klein, um davon zu profitieren.
Beispiele für positive Korrelation
Nachfolgend finden Sie Beispiele, um das Konzept besser zu verstehen -
Beispiel 1
Wenn der Benzinpreis steigt, steigt die Nachfrage nach elektrischer Versorgung. Jedes Mal, wenn der Benzinpreis gestiegen ist, hat sich die Nachfrage nach Elektroautos erhöht, beispielsweise beträgt die Korrelation zwischen beiden Produkten +0,8
Beispiel 2
Die Korrelation zwischen Aktien und Märkten wird durch Beta in Finance gemessen. Wenn eine Aktie ein Beta von 1 hat, bedeutet dies, dass wenn der Markt im Durchschnitt eine Rendite von 10% erzielt, die Aktie auch eine Rendite von 10% erzielt. Es bewegt sich also genau wie der Markt.
Wenn eine Aktie mit Beta 1 zum Portfolio hinzugefügt wird, das den Aktienindex repliziert, bleibt das Risiko des Portfolios unverändert. Wenn eine Aktie mit Beta 0,5 hinzugefügt wird, verringert sich das Gesamtrisiko des Portfolios, da die Aktie weniger riskant ist als der Markt. Ebenso erhöht eine Aktie mit einem Beta von mehr als 1 das Gesamtrisiko des Portfolios.
Beispiel 3
Es wurde empirisch festgestellt, dass mit steigendem BIP eines Landes auch die Nachfrage nach Luxusgütern steigt. Sowohl die Nachfrage nach Luxusgütern als auch das BIP haben also eine positive Korrelation.
Beispiel 4
Der Preis der Anleihe ist positiv mit dem Kupon korreliert. Wenn die Kuponrate einer Anleihe hoch ist, ist auch ihr Preis hoch, da die Anleihe höhere Kupons bietet, sodass die Anleihe auf dem Markt attraktiver wird und ihr Preis ebenfalls steigt, um das Risiko der Anleihe zu ignorieren Bindung.
Beispiel # 5
Wenn der Export eines bestimmten Landes zunimmt, steigt auch die Nachfrage nach der Heimatwährung auf dem internationalen Devisenmarkt, da die Menschen Ihre Heimatwährung benötigen, um Zahlungen für die in Ihrem Land gekauften Waren zu leisten. Die Heimatwährung beginnt also zu steigen. Dies ist eine positive Korrelation zwischen Währung und Exporten.
Positive Korrelation vs. negative Korrelation
Die positive Korrelation zeigt die positive lineare Bewegung von Variablen in die gleiche Richtung. Wenn eine Aktie steigt und eine andere Aktie ebenfalls steigt, ist dies eine positive Korrelation. Bei einer negativen Korrelation wirken beide Variablen in die entgegengesetzte Richtung. Wenn eine Aktie steigt und die andere Aktie sinkt, zeigen sie eine negative Korrelation. Positive und negative Korrelationen finden sich in vielen Rohstoffen, Aktien und anderen Finanzinstrumenten
Fazit
Die positive Korrelation ist ein sehr wichtiges Maß, mit dessen Hilfe wir den Grad der positiven linearen Beziehung zwischen zwei Variablen abschätzen können. Dies ist die wichtigste Maßnahme, mit der Anleger und Fondsmanager das Risiko in einem Portfolio erhöhen oder verringern. Es hilft uns, viele finanzielle Abschwünge im Voraus vorherzusagen. Wenn ein bestimmter Markt positiv mit dem BIP zusammenhängt und das BIP sinkt, kann vorausgesagt werden, dass auch der Markt fallen wird. Das Verfolgen von Korrelationen zwischen Variablen hilft uns also, die Bewegung einer Variablen in Bezug auf eine andere zu verstehen.
