Basel II (Definition, Übersicht) - Drei Säulen von Basel 2

Was ist Basel II?

Basel II ist das zweite Regelwerk für Mindestkapitalanforderungen, aufsichtliche Überprüfung sowie Rollen- und Marktdisziplin und Offenlegung und wurde vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht für internationale Banken erstellt, um ein transparentes und risikofreies Bankumfeld aufrechtzuerhalten.

Erläuterung

Das Bankensystem hängt völlig vom Vertrauen ab. Anleger können nur dann Vertrauen gewinnen, wenn sie wissen, dass ihr Geld gesichert ist. Die Basel-II-Normen sind so konzipiert, dass es Vorschriften gibt, die verhindern, dass Banken selbst Risiken eingehen und das Geld des Einlegers nicht respektieren. Das Geschäftsmodell einer Bank besteht darin, Einlagen in Form von Spar- oder Festgeldern anzunehmen und dieses Kapital zur Ausgabe von Krediten an Privatpersonen oder Unternehmen zu verwenden. Daher sollte das Hauptaugenmerk der Regulierungsbehörden darauf liegen, zu überprüfen, wie hoch der Zufluss gegenüber dem Kapitalabfluss ist. Die Basel-2-Normen konzentrieren sich auf die Mindestkapitalanforderung der Banken sowie auf andere Bereiche.

Ziele von Basel II

• Um im Falle eines Risikos das Geld des Anlegers zu sparen, müssen die Banken Kapital auf der Grundlage der von ihnen gehaltenen Vermögenswerte zurückstellen. Das Vermögen der Bank sind die Investitionen, die die Bank tätigt, beispielsweise die Ausgabe eines Kredits. Ziel von Basel 2 ist es, sicherzustellen, dass die Bank eine gründliche Risikoanalyse des Vermögenswerts durchführt, in den sie investieren möchte. Daher sollte das Kapital unter Berücksichtigung des mit Vermögenswerten verbundenen Risikofaktors zugewiesen werden.
• Früher hatte Basel das Ziel, die Banken nur auf das Kreditrisiko der Person oder Organisation zu konzentrieren, an die die Bank den Kredit vergibt. Neben dem Kreditrisiko muss sich eine Bank nun auch auf das operationelle Risiko und das Marktrisiko konzentrieren.
• Die Offenlegungspflicht der Banken wurde erhöht, was jedem Marktteilnehmer hilft, selbst zu berechnen, ob die Bank ein angemessenes Kapital für ihren Vermögenswert hält. Ziel ist es, die Dinge offen zu machen, damit andere Teilnehmer es herausfinden können, wenn die Aufsichtsbehörden etwas übersehen.

Säulen von Basel II

Die Säulen von BASEL II sind die Mindestkapitalanforderung, die aufsichtliche Überprüfung sowie die Rollen- und Marktdisziplin und Offenlegung.

# 1 - Mindestkapitalanforderung

Die frühere Kapitalanforderung basierte auf dem Vermögenswert, den die Bank früher hielt. In Bezug auf das Risiko ist nicht jeder Vermögenswert gleich. Wenn Sie also praktisch denken, wenn die Bank einen sehr riskanten und einen sehr sicheren Vermögenswert hält. Sollte die Kapitalreserve für beide Vermögenswerte gleich bleiben? Nicht. Sie sollte für risikoreiche Vermögenswerte höher und für weniger riskante Vermögenswerte niedriger sein. Diese Säule stellt also sicher, dass die Bank Vermögenswerte auf der Grundlage des Risikos berechnet, das auch als risikogewichtete Aktiva bezeichnet wird. Jetzt wird die Bank nicht nur das Kreditrisiko, sondern auch das mit den Vermögenswerten verbundene operationelle Risiko berücksichtigen und über die Kapitalanforderung entscheiden. Nach Basel 2 beträgt die Mindestkapitalanforderung 8% der risikogewichteten Aktiva.

# 2 - Aufsichtsprüfung und Rolle

Vorschriften nützen nichts, wenn keine ordnungsgemäße Überwachung erfolgt. Gemäß Basel II ist es die Hauptaufgabe der Aufsichtsbehörde, sicherzustellen, dass die Bank über genügend Kapital verfügt, um das Betriebs-, Kredit- und Marktrisiko der Vermögenswerte zu bewältigen, in die die Bank investiert hat. Die Aufsichtsbehörde kann also täglich eingreifen Operationen, um sicherzustellen, dass das Kapital nicht die gewünschte Schwelle überschreitet. Die Überprüfungsrolle des Vorgesetzten sollte extrem stark sein und immer versuchen, das Kapital über dem erforderlichen Niveau zu halten.

# 3 - Marktdisziplin und Offenlegung

Heutzutage sind die Märkte äußerst diszipliniert. Es gibt informierte Marktteilnehmer, die über die Mindestkapitalanforderung der Banken gut informiert sind. Wenn also die Bank zu irgendeinem Zeitpunkt die gewünschte Kapitalanforderung unterschreitet, können die Marktteilnehmer dies anhand der von den Banken gemachten Angaben identifizieren. Dies hilft den Anlegern, fundierte Entscheidungen zu treffen. Basel 2 hat die Banken aufgefordert, vollständige und rechtzeitige Angaben zu machen.

Auswirkungen von Basel II

Das Hauptziel von BASEL II besteht darin, den Bankensektor beim Umgang mit hochriskanten Vermögenswerten besonders vorsichtig zu machen. Da die Kapitalanforderung jetzt auf risikogewichteten Aktiva basiert, müssen Banken zusätzliche Spreads berechnen, während sie Kredite an Personen / Unternehmen mit niedrigerem Rating vergeben. Jetzt wird es wirklich schwierig sein, durch riskante Unternehmen Geld zu sammeln. Die Einleger werden mehr Vertrauen in den Bankensektor haben und mehr sparen als ausgeben. Dies wird die Kapitalbasis des Bankensektors noch weiter erhöhen.

Basel 2 gegen Basel 3

• Basel 3 baut auf Basel 2 auf. In Bereichen, in denen die Regulierungsbehörden der Ansicht waren, dass mehr Vorsicht geboten ist, wurden diese Bereiche verschärft. Die Kapitalanforderung ist im Vergleich zu BASEL 2 noch strenger.
• Basel 3 prüft die Bonität der Vermögenswerte, die die Bank investieren möchte, um einen Zusammenhang zwischen dem Marktrisiko und dem Risiko des Vermögenswerts herzustellen.
• Kapitalquoten sind äußerst wichtig, um den Kapitalstatus von Banken zu ermitteln. Basel 3 hat die Eigenkapitalquote verschärft.
• Das für riskante Zeiten gehaltene Bankkapital wird in Kernkapital, Kernkapital, Kernkapital und Kernkapital unterteilt.
• Der Gesamtkapitalbedarf aller drei Segmente betrug in Basel 2 8%, er bleibt unverändert. Die Änderungen werden innerhalb des Kernkapitals und des Kernkapitals vorgenommen.
• Das Mindestkapital des Stammkapitals änderte sich von 4% auf 4,5% und das Mindestkapital von 4% auf 6%.

Vorteile von Basel II

• Es hat dem Bankensektor geholfen, aufgrund der strengen Eigenkapitalnormen sicherer zu sein.
• Eine strenge Aufsicht hat vielen Banken geholfen, nicht von der festgelegten Mindestkapitalanforderung abzuweichen. Diese Praxis hat den Banken geholfen, sich vor den schlimmsten Szenarien zu retten.
• Die Offenlegungspflicht hat dem Bankensektor zu mehr Transparenz verholfen und es Anlegern aus aller Welt ermöglicht, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Nachteile von Basel II

• Bei den sehr wichtigen Kapitalquoten, die zur Vorhersage des Defizits beitragen, fehlte es an Bedeutung.
• Unter Berücksichtigung der extremen Ergebnisse wurden keine Mindestkapitalanforderungen festgelegt. Im Falle einer extremen Krise können selbst die Vorschriften von BASEL II eine Bank nicht retten. Wenn eine Bank zu viel in riskante Vermögenswerte investiert hat und der gesamte Markt sinkt, ist die Kapitalreserve nutzlos. Es wird einen Banklauf geben.

Fazit

Basel-II-Normen werden entwickelt, um den Bankensektor sicherer zu machen. Der gesamte Finanzsektor muss verstehen, dass alles vom Vertrauen abhängt. Es sollte also nicht sein, dass eine Best Practice nur befolgt wird, wenn sie in der Regel durchgeführt wird. Banken sollten immer versuchen, die besten Praktiken zu befolgen und in weniger riskante Vermögenswerte zu investieren. Banken kümmern sich um das Geld anderer, so dass die Verantwortung da sein sollte.